北京時間11月15日凌晨消息，西班牙國債周一下跌，其收益率與可比德國國債收益率之間的差距創下自1999年歐元區成立以來的最高水平。與此同時，5年期意大利國債收益率在今天早些時候進行的一次國債發售交易中觸及自1997年6月份以來的最高水平。
 
　　西班牙和意大利國債價格大幅下跌的原因在于，歐洲央行管理委員會委員魏德曼(Jens Weidmann)暗示，該行應該會終止對歐元區債務負擔最嚴重國家的支持。歐洲銀行聯合會(European Banking Federation)主席克里斯蒂安-克勞森(Christian Clausen)指出，歐元區各大銀行需要出售更多的意大利國債，以避免陷入主權債務危機。西班牙財政部將在11月17日發售最多40億歐元(約合54.5億美元)的國債。
 
　　德國商業銀行(CBK)駐倫敦的固定收益策略師大衛-史諾茲(David Schnautz)稱：“投資者社區正在為進一步的挫敗作好準備。”他指出，意大利國債收益率曾在“上周突破7%，這給市場帶來了很大的損害，此間市場上將出現大量的拋售意大利國債的意愿，‘避風港’資產的需求將會上升”。
 
　　截至倫敦時間16:00(北京時間15日0:00)為止，10年期西班牙國債的收益率上升25個基點，至6.10%，自有消息稱歐洲央行已經開始在8月5日買入該國國債以來首次突破6%；票面利率為5.5%，定于2021年到期的10年期西班牙國債的價格下跌1.715，即每1000歐元(約合1370美元)面值17.15歐元(約合23.41美元)，至95.75。
 
　　10年期西班牙國債與可比德國國債之間的利差今天上升32個基點，至428個基點，此前曾觸及430個基點。30年期西班牙國債的收益率觸及6.73%，創下自彭博社從1998年開始編纂這一數據以來的最高水平。
 
　　據數據提供商CMA稱，西班牙國債的信用違約掉期價格上升21個基點，至441個基點，創下歷史最高水平。在信用違約掉期中，1個基點的價格相當于每年1000美元，可保護1000萬美元的債券在五年時間里免于違約。
 
　　信用違約掉期是由信用卡貸款所衍生出來的一種金融衍生產品，可以被看作是一種金融資產的違約保險，債權人通過這種合同將債務風險出售，合同價格就是保費。購買信用違約保險的一方被稱為買家，承擔風險的一方被稱為賣家。雙方約定如果金融資產沒有出現違約情況，則買家向賣家定期支付“保險費”，而一旦發生違約，則賣方承擔買方的資產損失。